퀀트투자 성장가치주 백테스트 해보기 (퀀터스)
백테스팅 조건 PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익률, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 가치지표,성장지표가 모두 높은 하위 20% 소형주 초기투자금액 100만원, 거래수수료 0.6% 분기별 리밸런싱, 분기별로 위 조건에 해당하는 상위 20개 종목에 투자 Cumulative Return: 총수익률/CAGR: 연복리수익률 총수익률: 267,298.34% 연복리수익률: 47% 총수익률만 보면 성장가치주보다 성장주가 더 높은 수익률을 가진다. MDD도 매우 높은 전략 최고점에서 하락하고 다시 최고점 회복까지 걸린 시간 609일 확실히 코스피지수 투자보다는 수익이 좋다. 60% 이상 하락한 구간도 있고 20% 이상 하락한 구간도 많다. 코스피보다 안좋았던 구간이 있다. 내가 분기별로 마이..
