퀀트투자 성장가치주 백테스트 해보기 (퀀터스)

백테스팅 조건

PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익률, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 가치지표,성장지표가 모두 높은 하위 20% 소형주 

초기투자금액 100만원, 거래수수료 0.6% 분기별 리밸런싱, 

분기별로 위 조건에 해당하는 상위 20개 종목에 투자 

 

 

 

수익그래프

 

Cumulative Return: 총수익률/CAGR: 연복리수익률

총수익률: 267,298.34%

연복리수익률: 47% 

 

총수익률만 보면 성장가치주보다 성장주가 더 높은 수익률을 가진다. 

MDD도 매우 높은 전략

최고점에서 하락하고 다시 최고점 회복까지 걸린 시간 609일

 

 

확실히 코스피지수 투자보다는 수익이 좋다. 

 

60% 이상 하락한 구간도 있고 20% 이상 하락한 구간도 많다. 

 

(많이 하락한 구간을 표로 구현) 기둥 모양으로 표시한 구간이 하락 후 횡보한 기간입니다. 기둥이 길수록 고난의 기간이 길다..

 

코스피보다 안좋았던 구간이 있다.

 

내가 분기별로 마이너스를 견디고 팔 수 있을지..? 의문이 든다.