퀀트투자 성장주 백테스트 해보기 (퀀터스)

백테스팅 조건
순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률  4개의 성장지표가 모두 높은 하위 20% 소형주 
초기투자금액 100만원, 거래수수료 0.6%, 분기별 리밸런싱,
분기별로 위 조건에 해당하는 상위 20개 종목에 투자 

 

수익 그래프

 

.Cumulative Return: 총수익률/CAGR: 연복리수익률

 
 
총수익률: 312,456.76%
연복리수익률: 49.12%
 
성장주는 소형주에서 상당히 좋은 투자라는걸 알 수 있음. 
 

 
MDD: -53.81%
MDD가 높다.. MDD가 20%이하인 백테스팅을 찾아보자.
(성장주 대형주는 68% 정도 된다고 하니 대형주보다는 소형주 투자가 좋아보임)
Longest DD Days: 684일 (최고점에서 하락하고 다시 최고점을 회복하기까지 걸린 최대기간)
 
 

왼:최근 1년,3년,5년,10년 수익률/오:코스피지수수익률

 
올해는 코스피지수보다 더 빠짐.. 하지만 전체 수익률로 봤을때는 코스피지수에 투자하는거보다 훨씬 많은 수익을 얻을 수 있었다. 올해는 왜 빠졌지??
 
 

많이 떨어지면 50% 이상 떨어진 구간도 있음 .. 301일. 
 

많이 하락한 구간

월별,연별 수익률

 
2008년 금융위기, 2020 코로나 
 
 

코스피지수와 비교

 
 
 
성장주에 계속 투자 할 경우 연복리수익률이 좋지만 MDD가 커서 고통의 구간이 있을 수 있다. 
그러나 코스피지수에 투자하는거보다는 확실히 수익이 있겠다.