퀀트투자 가치주 백테스트 해보기 (퀀터스)

백테스팅 조건 

PSR, PGPR, POR, PER 4개의 가지지표가 모두 낮은 하위20% 소형주

초기투자금액 100만원, 거래수수료 0.6 %, 분기별 리벨런싱,

분기별로 위 조건에 해당하는 상위 50개 종목에 투자

 

 

수익그래프 (Benchmark: 코스피지수)

 

Cumulative Return: 총수익률/CAGR: 연복리수익률

 

Cumulative Return: 총수익률 124,77.14%

(원금의 약 1200배...가슴이 웅장해지는구만... )

CAGR: 연복리수익률 42.44%

MDD: -53.99% 

Logest DD Days: 440일 (최고점에서 하락하고 다시 최고점을 회복하기까지 걸린 최대기간)

 

최근 수익률

1Y: 최근 1년 수익률

3Y: 최근 3년 수익률

5Y: 최근 5년 수익률

10Y: 최근 10년 수익률

*오른쪽은 코스피 지수 수익률

 

최근 1년은 코스피수익률 보다 마이너스지만, 장기적으로 보면 코스피 지수보다 큰 수익을 보임

 

 

최악 베스트 10

20년간 20%이상 하락한 사례가 10번이나 있다.. 50%이상 하락도 있음 (눙물...어플삭제하고기다려야함..)

(많이 하락한 구간을 표로 구현) 기둥 모양으로 표시한 구간이 하락 후 횡보한 기간입니다. 기둥이 길수록 고난의 기간이 길다..

 

월별,연별 수익

2008년 10월에는 미국발 금융위기 한달에 -30%손실,  2020 3월 코로나 -17% 손실

한달 내 10% 이상 손실을 낸 달도 많이 보인다. 

 

Benchmark: 코스피지수

2003, 2017년을 제외하고는 모든 해에 코스피 지수보다 수익이 높다.

그러나 2008년과 2017년 2022년은 손실을 봤을것이다.